
中后期及中小盘风格占优的市场中最为有效。如2016年价值修复期因子Rank IC高达0.1996。 ②重要股东增持因子在中小市值区间表现最优。因子在市值约60亿至150亿区间Rank IC均值达0.05且正比例高达75%。 ③重要股东增持因子在农林牧渔、建筑装饰、电气设备等行业表现最强。Rank IC均值在0.06~0.08之间且正比例普遍超过67%;在银行、非银金融、食品饮料等行业基本失效,
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发布时间:13:48:34